Прогнозування дохідності банківських продуктів з використанням скорингового підходу

Петро Іванович Бідюк, Євген Олександрович Демківський, Ілля Віталійович Пудло, Тетяна Іванівна Демківська

Анотація


Задача даної роботи полягає у розробці моделі для револьверних карток із грейсовим (пільговим) періодом, яка дозволить контролювати дохідність даного продукту. Револьверний кредит (англ. revolving credit) – автоматично поновлюваний (від лат. revolve – обертатись) кредит, який широко використовується у світовій практиці на ринку позичкового капіталу.


Ключові слова


грейсовий період; певольверний кредит; аплікаційний скоринг; банк

Повний текст:

PDF

Посилання


Osoblyvosti minimizatsii kredytnoho ryzyku bankivskoi ustanovy / I.V.Yeleiko, O.V.Sidak // Naukovyi visnyk NLTU. – 2011. − Vyp. 21.8.

Kaminskyi A. Ekspertna model kredytnoho skorynhu pozychalnyka banku // Bankivska sprava. - 2006. -№1.-S. 75-81.

Hussein A. Abdouab, Marc D. Dongmo Tsafackc, Collins G.Ntimd, Rose D. Baker. Predicting creditworthiness in retail banking with limited scoring data. Knowledge-Based Systems Volume 103, 1 July 2016, Pages 89-103

Rais Ahmad Itoo, A. Selvarasu, José António Filipe. Loan Products and Credit Scoring by Commercial Banks (India). Int. J Latest Trends Fin. Eco. Sc. Vol‐5 No. 1 March, 2015. pp. 851-860.

Bondarenko V. Skorynh-otsenka kredytosposobnosty zaemshchyka // Fynansovaia konsultatsiia. - 2005. - №1-2. -S. 13-16. 4.

H. Abdou, S. Alam, J. Mulkeen. Would credit scoring work for Islamic finance? A neural network approach Int. J. Islamic Middle Eastern Finance Manage., 7 (1) (2014), pp. 112-125.

H. Bekhet, S. Eletter Credit risk assessment model for Jordanian commercial banks: neural scoring approach Rev. Dev. Finance, 4 (1) (2014), pp. 20-28.

Rekomendatsii z pryvodu otsinky komertsiinymy bankamy kredytospromozhnosti i finansovoi stabilnosti pozychalnyka / Natsionalnyi bank Ukrainy. № 23011/79 vid 02.06.94 r. – [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: http://www.bank.gov.ua.

Kim M.-J., Kang D.-K., Kim H.B. Geometric mean based boosting algorithm with over-sampling to resolve data imbalance problem for bankruptcy prediction. Expert Syst. Appl., 42 (3) (2015), pp. 1074-1082.

Bidiuk P.I., Matros Ye.O. Modeli otsinky ryzykiv kredytuvannia fizychnykh osib // Kibernetyka ta obchysliu- valna tekhnika. – 2007. – № 153. –C. 87–95.

Bellotti T. and Crook J. Forecasting and stress testing credit card default using dynamic models, International Journal of Forecasting, vol. 29, Issue 4, 2013, pp. 563–57.

Mishchenko V. I. Bankivski operatsii: Pidruchnyk / V. I. Mishchenko, N. H. Slavianska, O. H. Korenieva. – 2-e vyd., pererobl. i dop. – K.: Znannia, 2007. – S. 280–283.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.